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eワラント研究室ではeワラントについて初心者の方にも分かるよう研究してみます

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15:10以降のスプレッドに注意

 15:10以降のスプレッドはそれまでのスプレッド比べ大きくなりますので注意しましょう。スプレッドの基本についてはこちらをご覧ください


任天堂 コール 56回
  販売価格 買取価格 ギアリング スプレッド スプレッド
(eワラント
価格比)
実効スプレッド
前日終値 23.28 22.31 6.06 0.97 4.35 0.72
9:00 24.04 23.57 5.93 0.47 1.99 0.34
11:00 24.20 23.73 5.90 0.47 1.98 0.34
14:00 24.49 24.02 5.84 0.47 1.96 0.34
15:10 24.92 23.94 5.86 0.98 4.09 0.71


 上の表を見てもらうとわかるように15:10以降の実効スプレッドは9:00〜15:10の実効スプレッドの倍位にになっています。すなわち、15:10以降は販売価格が高くなり購入した際のマイナスが大きくなるということです。



実効スプレッドはどれほど大きくなるのか?

14:30頃の価格

銘柄 販売価格 買取価格 ギアリング スプレッド スプレッド
(eワラント
価格比)
実効
スプレッド
日経平均
345回
119.57 118.77 2.85 0.8 0.67 0.24
キリンビール
13回
23.55 22.86 6.3 0.69 3.2 0.48
新日鉄
53回
8.41 8.24 3.98 0.17 2.06 0.52


15:10すぎの価格

銘柄 販売価格 買取価格 ギアリング スプレッド スプレッド
(eワラント
価格比)
実効
スプレッド
日経平均
345回
119.59 118.37 2.86 1.22 1.03 0.36
キリンビール
13回
24.81 23.35 6.25 1.46 6.25 1.00
新日鉄
53回
8.64 8.31 4.01 0.33 3.97 0.99


 上記の表を見ると15:10以降は銘柄のより違いますが実効スプレッドが約倍になることとなります。

 これは、株式市場の時間外に購入できるというeワラントのメリットはゴールドマンサックスにとってのデメリットでありこのデメリットを埋めるためのものだと思っていただければ良いと思います。

 ただし、国株価指数、外国株式、外国為替を対象としたeワラントは通常スプレッドの増加はありません。



eワラント用語の研究
時間的価値
  時間的価値の傾向を研究
  時間的価値はいつ減少するか?
スプレッド
  15:10以降のスプレッドに注意
プレミアム
デルタ
ギアリング


eワラントと状況分析
15:00以降のニュースに注目
米株価、円相場、原油市場に注目
シカゴ日経平均先物に注目
ADR価格に注目
世界の株価指数に注目
世界の株価指数のeワラントを購入


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 ・ストキャスティック
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