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eワラント研究室ではeワラントについて初心者の方にも分かるよう研究してみます

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時間的価値はいつ減少するのか?

  ・三洋電機コール
回号 権利行使価格 満期 販売価格現値 買取価格現値 前日比(%)
38回  300円   06年06月21日 6.74 6.48  -9.45%
44回  300円   06年09月20日 11.82 11.54  -4.30%
42回  400円   06年07月19日 3.09 2.96  -12.19%
46回  400円   06年12月20日 9.36 9.15  -4.14%
43回  450円   06年10月18日 5.34 5.19  -6.48%


 ゴールデンウィークの5連休後の2006/5/8、三洋電機の株価は始値、終値ともに前日の終値と同じ298円でした。しかし、上記のとおりeワラント価格の終値は下落しています。ちなみにeワラント価格の始値と終値はどの回号もほぼ同じです。

 すなわち、5/8の始値はゴールデンウィーク前である5/2の終値と比べ6日分時間的価値の減少がおきているということです。

 よって、休み前に購入する場合は時間的価値の減少に気をつける必要があります。



週末に購入する際の注意点

 ・JR東日本コール
回号 権利行使
価格
満期 販売価格
現値
買取価格
現値
前日比
(%)
1日あたり
の時間的
価値の減少
30回  700000円   06年06月21日 47.54 46.23  +1.23% 0.001
31回  800000円   06年07月19日 25.73 24.67  +0.66% 0.053
33回  850000円   06年09月20日 8.44 8.11  +0.24% 0.021
35回  900000円   06年09月20日 5.82 5.55  -0.26% 0.022
36回  1000000円   06年10月18日 2.95 2.80  -1.03% 0.017


 ゴールデンウィークの5連休後の2006/5/8、JR東日本の株価は2000円高(0.23%高)でしたが、6日分の時間的価値の減少があるため、時間的価値の減少の大きい回号は株価が上昇したにもかかわらず、eワラント価格は減少しています。

 よって、休み前にeワラントを購入する際は時間的価値の減少の少ないものにするとよいでしょう。

 ちなみに、1日あたりの時間的価値の減少はプレミアムが小さいほど小さくなっています。



eワラント用語の研究
時間的価値
  時間的価値の傾向を研究
  時間的価値はいつ減少するか?
スプレッド
  15:00以降のスプレッドに注意
プレミアム
デルタ
ギアリング


eワラントと状況分析
15:00以降のニュースに注目
米株価、円相場、原油市場に注目
シカゴ日経平均先物に注目
ADR価格に注目
世界の株価指数に注目
世界の株価指数のeワラントを購入


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