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eワラント研究室ではeワラントについて初心者の方にも分かるよう研究してみます

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デルタとは

 デルタとは、対象原資産の価格が1円上昇するのに対して1原資産当たりのeワラントの価格が何円上昇するかを示しています。

 例えば、デルタが0.6(60%)で対象原資産の価格が1円上昇した場合、1原資産当たりのeワラントの価格は0.6円上昇すると予想されます。

 すなわち、デルタが大きいほど対象原資産の価格の変動に対してeワラントの価格が対象原資産の価格に伴って変動することになります。

 ただし、デルタも対象原資産の価格変動により変動しますので注意が必要です。



デルタにはどのような傾向があるのか

 下の表を見たら分かるようにプレミアムが大きくなるほどデルタは小さくなります。
すなわち、プレミアムが大きいほど対象原資産の動きに対してeワラント価格の動きは反応しにくくなります。

 また、デルタが小さすぎる場合、対象原資産が動いてもeワラント価格はほとんど反応しないため投資対象としては適さないといえます。

 具体的に0.01〜-0.01の場合は投資に適さないということで灰色表示されています。


    参考   日興コーディアルグループ  コール(H18.4.28)
販売価格
現値
 買取価格
現値
 実効ギア
リング(倍)
ギアリング デルタ プレミアム
(%)
44回  51.29 50.24  3.48 3.67 0.95 0.48
45回  15.07 14.63    4.97 6.30 0.79 2.65
48回   6.19 5.96    6.51 15.50 0.42 14.94
53回   3.02 2.94    4.27 12.57 0.34 38.14



eワラント用語の研究
時間的価値
  時間的価値の傾向を研究
  時間的価値はいつ減少するか?
スプレッド
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プレミアム
デルタ
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